최근 계속해서 MSCI 관련된 글을 작성하고 있는데요. MSCI가 운용하는 자금의 규모가 굉장히 거대하기때문에 시장에서 장기적으로 혹은 중단기적으로 이벤트성을 갖고 있을 수 있는 내용이기 때문입니다.
📌 이것과 관련된 내용은 이전에 테슬라의 S&P500지수 편입을 이야기하며 말씀드린 바가 있었는데요. 글 마지막에 링크를 남겨두었으니 참고해주세요.
이번 글에서는 추가적으로 MSCI 편입일과 편출일, MSCI 리밸런싱의 뜻 의미, 스몰캡, 미드캡, 라지캡을 설명해드리겠습니다.
🙇♂️ 계속 보시려면 아래로 👇👇👇
🤔 MSCI 지수 뜻 의미
미국의 모건스탠리캐피털인터내셔널사가 작성해 발표하는 세계주가지수를 MSCI(Morgan Stanley Capital International index)라고 하는데요. MSCI지수는 파이낸셜타임스스톡익스체인지(FTSE)지수와 더불어 글로벌 증시의 양대 벤치마크 지수입니다.
선진시장 지수, 신흥시장 지수, 프런티어시장 지수 등 세 가지로 구성돼 있고 글로벌 자산운용사들은 MSCI지수를 기준으로 투자 대상을 결정하는 경우가 파다합니다.
📌 MSCI 전체 지수를 추종하는 자금 규모는 11조달러, MSCI 신흥시장 지수를 추종하는 자금 규모는 1조6000억달러에 이르기 때문에 장기적, 중단기적으로 시장에 이벤트를 가져오기도 합니다.
1️⃣ MSCI 선진시장(23개국) 캐나다, 미국, 오스트리아, 벨기에, 덴마크, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 아일랜드, 이스라엘, 이탈리아, 네덜란드, 노르웨이, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국, 홍콩, 호주, 일본, 뉴질랜드, 싱가폴 등
2️⃣ MSCI 신흥시장(24개국)
브라질, 칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루, 체코, 이집트, 헝가리, 모로코, 폴란드, 러시아, 남아프리카공화국, 터키, 중국, 인도, 인도네시아, 대만, 말레이시아, 필리핀, 태국, 한국 등
3️⃣ MSCI 프런티어시장(22개국)
아르헨티나, 케냐, 쿠웨이트, 방글라데시, 베트남 등
🤔 MSCI 리밸런싱 뜻 의미
MSCI지수는 1년에 총 4회 리밸런싱을 하는데요. 리밸런싱이란 기존에 운용하던 자산의 편입 비중을 조정하는 행위를 말합니다.
📌MSCI는 2월, 5월, 8월, 11월에 리밸런싱을 하고 미리 편입되는 종목과 편출되는 종목을 발표합니다.
이렇게 분기리뷰(2월, 8월), 반기리뷰(5월, 11월)를 발표하면 해당 종목들의 증시가 출렁이는 모습을 보여주는데요. 그 이유는 MSCI에서 운용하는 자금이 해당 증시로 들어온다는 것때문입니다.
📌 2021 MSCI 리밸런싱 일정. 2022 MSCI 리밸런싱 일정.
위 사진은 2021 ~ 2022년 MSCI 정기변경 발표 일정입니다. MSCI 에서 공지한 지수변경 발표일과 적용일(effective date)은 일반적으로 변경 없이 적용되는데요. 만약 날짜가 변경될 시에는 MSCI 에서 충분한 시일을 두고 공지합니다.
📌 지수 변경 발표일은 통상 분기말 2 번째 주에 발표하며, 발표한 월의 익월 첫 영업일부터 적용됩니다. 미국시간 기준으로써 한국에서는 다음날 오전 시간입니다.
2021 년 5 월 31 일 이 미국의 공휴일(Memorial Day)인 점을 고려하여 다음 반기변경 적용일(2021 년 5 월 28 일)은 통상 시점보다 빠를 것입니다.
🤔 MSCI 스몰캡/MSCI 미드캡/MSCI 라지캡
MSCI 는 유동시가총액의 누적 합 70%, 85%, 99% 기준으로 Large Cap, Mid Cap, Small Cap 으로 구분합니다. 이 중 Large Cap, Mid Cap 은 MSCI 스탠다드 지수에 포함됩니다.
추가로 small cap, mid cap, large cap의 cap은 capital의 약자입니다.
📌 MSCI 스몰캡(small cap)_소형주
📌 MSCI 미드캡(mid cap)_중형주
📌 MSCI 라지캡(large cap)_대형주
MSCI 편입일, 추가적인 MSCI 리밸런싱 소식은 아래에서 계속됩니다. 👇👇👇
MSCI 리밸런싱. MSCI 편입일. MSCI 편입. MSCI 편출. MSCI 2021년 리밸런싱 일정. (+빨리 보려면 📌 찾아서
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